Risiko ist nicht statisch. Oftmals ändern Produkte ihr Risiko aufgrund des Marktumfelds so stark, dass sich das Risiko- / Renditeprofil  wandelt. Ein Produkt kann aufgrund der Risikoänderung im Vergleich zum Investitionszeitpunkt ungeeignet werden. Immer mehr Marktteilnehmer und auch Regulatoren setzten eine dynamische Berechnung der Risiken voraus. Die EDG liefert eine adäquate dynamische Bewertung des Risikos für verschiedene Assetklassen, zum Beispiel mittels folgender Methoden:

• Berechnungen von Teilrisiken, Analyse des Risikokomponente
• Sensitivitäten (Griechen)
• (historische) Simulationen
• Szenarioanalysen

Risikoklassifizierung  von Zertifikaten – Marktstandard seit 2005

Risikoklassifizierung von strukturierten Produkten seit Anfang 2009 auch für Schweizer Produkte.

Um das Risiko von Zertifikaten und Hebelprodukten intuitiver erfassen zu können, bietet die EDG seit Juli 2005 eine Risikoklassifizierung basierend auf fünf einfachen Risikoklassen an. Die Risikoeinstufung eines Produkts in eine Klasse erfolgt auf Basis des Value at Risk (VaR), der sich als (regulatorischer) Marktstandard etabliert hat. Um den VaR und damit die Risikoklasse berechnen zu können, zerlegt die EDG jedes Produkt in seine Einzelbestandteile. Der Dynamik von Zertifikaten und Hebelprodukten wird durch eine wöchentliche Aktualisierung der Risikoklasse Rechnung getragen. Aktuell wird die Risikoberechnung für rund 200.000 Produkte durchgeführt.

Mit der Risikoklassifizierung unterstützt die EDG die Transparenzinitiativen des Deutschen Derivate Verbandes (DDV), des Zertifikate Forums Austria (ZFA) und des  Schweizerischen Verbandes für Strukturierte Produkte (SVSP).